【机器学习】支持向量机——核函数（SVM下篇）

核函数

前面的上篇、中篇的内容都是在样本线性可分的基础上进行的。但是现实情况确实，并不是所有的样本集都是线性可分的。对于非线性可分的数据集，我们依旧采用上篇、中篇的办法来进行优化求解，显然是很鸡肋的。例如：

那么有没有办法，能够将线性不可分的样本空间转变为线性可分的样本空间？即可将样本从原始空间映射到一个更高维的特征空间，使得样本在这个特征空间内线性可分。幸运的是如果，如果原始空间是有限维，即属性数有限，那么一定存在一个高维特征空间使样本可分。将线性不可分（非线性）的样本空间映射到高维空间，我们就可以利用高维特征向量进行线性分类，即将非线性问题转化为线性问题。

不仿，令变换函数为$\phi(x)$,表示将$x$映射到更高维的特征空间，即映射后的特征向量，于是待求解的高维分类超平面函数可以表示为：
$f(x)=w^T\phi(x)+b$
其中$w,b$为待求参数。
根据前两篇的内容，我们要优化的目标为：
$\underset{w,b}{min}\frac{1}{2}||w||^2$
其中，$y_i(w^T\phi(x_i)+b)\geq1,\qquad i=1,2,\cdots,N$
进而通过拉格朗日对偶性原理，可得：
$\underset{a}{max}\sum_{i=1}^Na_i-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_ia_jy_iy_j\phi(x_i)^T\phi(x_j)$
其中约束条件为：
$\begin{cases}\sum_{i=1}^{N}a_iy_i=0\\ a_i\geq0,\qquad i=1,2,\cdots,N\end{cases}$
由于对于线性不可分样本空间，找到能使得样本集线性可分的高维空间很困难，且通过映射到高维特征空间，在进行内积运算，过程复杂，且不易计算，所以引入了核函数的概念：
$k(x_i,x_j)=\langle \phi(x_i),\phi(x_j) \rangle=\phi(x_i)^T\phi(x_j)$
即$x_i$和$x_j$在特征空间的内积等于它们在原始样本空间中通过函数$k(\cdot,\cdot)$计算的结果，于是上面的公式可以演化为：
$\underset{a}{max}\sum_{i=1}^Na_i-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_ia_jy_iy_jk(x_i,x_j)$
其中约束条件为:
$\begin{cases}\sum_{i=1}^{N}a_iy_i=0\\ a_i\geq0,\qquad i=1,2,\cdots,N\end{cases}$
求解后，最终的决策函数模型为：
$\begin{aligned}f(x)&=w^T\phi(x)+b\\ &=\sum_{i=1}^{N}a_iy_i\phi(x_i)^T\phi(x)+b\\ &=\sum_{i=1}^{N}a_iy_ik(x,x_i)+b \end{aligned}$
这里的函数$k(\cdot,\cdot)$就是核函数，通过核函数，我们就不比直接去计算高维甚至无穷维特征空间中的内积，直接在原始输入空间进行计算，进而降低计算难度。

核函数存在的条件

定理： 令$\chi$为输入空间，$k(\cdot,\cdot)$是定义在$\chi \times \chi$上的对称函数，则$k$是核函数当且仅当对于任意数据$D={x_1,x_2,\cdots,x_m}$,“核矩阵”$K$总是半正定的：
$K=\begin{bmatrix} k(x_1,x_1)&\cdots&k(x_1,x_j)&\cdots k(x_i,x_m)\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\\ k(x_i,x_1)&\cdots&k(x_i,x_j)&\cdots k(x_i,x_m)\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\\ k(x_m,x_1)&\cdots&k(x_m,x_j)&\cdots k(x_m,x_m)\\ \end{bmatrix}$
注：半正定矩阵概念
定理表明，只要一个对称函数所对应的核矩阵半正定，那么它就可以作为核函数使用。事实上，对于一个半正定核矩阵，总能找到一个与之对应的映射$\phi$。换言之，任何一个核函数都隐式定义了一个称为“再生核希尔伯特空间”的特征空间（这句话，其实不用管什么意思，有兴趣的可以查阅一下）。

常见的核函数

通过前面的介绍，核函数的选择，对于非线性支持向量机的性能至关重要。但是由于我们很难知道特征映射的形式，所以导致我们无法选择合适的核函数进行目标优化。于是“核函数的选择”称为支持向量机的最大变数，我们常见的核函数有以下几种：

此外，还可以通过函数组合得到，例如：

• 若$k_1$和$k_2$为核函数，则对于任意正数$\gamma_1,\gamma_2$，其线性组合也是核函数。
  $\gamma_1k_1+\gamma_2k_2$
• 若$k_1$和$k_2$为核函数，则核函数的直积也是核函数。
  $k_1\bigotimes k_2(x,z)=k_1(x,z),k_2(x,z)$
• 若$k_1$为核函数，则对于任意函数$g(x)$
  $k(x,z)=g(x)k_1(x,z)g(z)$
  也是核函数。

总结：对于非线性的情况，SVM 的处理方法是选择一个核函数 $κ(\cdot,\cdot)$，通过将数据映射到高维空间，来解决在原始空间中线性不可分的问题。由于核函数的优良品质，这样的非线性扩展在计算量上并没有比原来复杂多少，这一点是非常难得的。当然，这要归功于核方法——除了 SVM 之外，任何将计算表示为数据点的内积的方法，都可以使用核方法进行非线性扩展。

非线性支持向量机的一般步骤

Step 1:
选取适当的核函数$k(x,z)$和适当的参数$C$，构造并求解最优化问题
$\underset{a}{\max}\,\,\,\,\,\,\,\,\sum_{i=1}^N{a_i-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^N{\sum_{j=1}^N{a_ia_jy_iy_jk\left( x_i,x_j \right)}}}$
其中：
$s.t.\ \ \ \ \sum_{i=1}^N{a_iy_i=0}$
$0\le a_i\le C\ \ ,\ \ i=1,2,\cdots,N$
求得最优解：
$a^*=\left( a_{1}^{*},a_{2}^{*},\cdots,a_{N}^{*} \right) ^T$
Step 2:
选择$a^*$的一个正分量$a_i^*$,且$a_i^*$满足$0<a_i^*<C$,求得
$b^*=y_j-\sum_{i=1}^N{y_ia_{i}^{*}k\left( x_i \cdot x_j \right)}$
Step 3:
构造决策函数：
$f(X)=sign\left( \sum_{i=1}^N{a_{i}^{*}y_ik\left( x_i,x \right)}+b \right)$
当$k(x,z)$是正定核函数时，该问题为凸二次规划问题，解是存在的。
参考文献：
机器学习算法系列（12）：SVM（3）—非线性支持向量机
机器学习 周志华著