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如何用python把ARMA模型和GARCH模型结合起来?

/ 猿问

如何用python把ARMA模型和GARCH模型结合起来?

隔江千里 2018-12-13 19:15:00

如何用python把ARMA模型和GARCH模型结合起来


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1 回答

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波斯汪

这个statsmodel的工具包我也在用,ARMA的p,q参数好像只能通过ACF\PACF图观察获得,GARCH主要是估计方差,你可以通过ARMA先预测收益序列,然后通过GARCH(1,1)用最大似然估计出GARCH的三个参数,最后就可以进行预测。

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反对 回复 2019-01-07
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